Portfolio Optimization

Опис

Шаблон оптимізації портфеля визначає оптимальні вагові коефіцієнти капіталу для портфеля фінансових інвестицій, який дає найвищий прибуток за найменшого ризику на основі профілю ризику дохідності та співвідношення між окремими інвестиціями. Конструкція моделі оптимізації портфеля дозволяє застосовувати її до портфелів фінансових інструментів або бізнес-потоків. Шаблон оптимізації портфоліо є інтуїтивно зрозумілим і гнучким із піктограмами довідки, які допомагають у введенні та інтерпретації вихідних результатів. Введення історичних даних для аналізу підтримується опціями визначення абсолютних цін або доходів, кількості поточних одиниць утримуваних одиниць і інструментом для завантаження даних фінансового ринку цінних паперів за довгі періоди з Інтернету. Розширені параметри оптимізації включають встановлення мінімальних і максимальних обмежень для вагових коефіцієнтів в оптимальному портфелі та варіанти аналізу ризику для загальної волатильності за коефіцієнтом Шарпа, ризику зниження або напіввідхилення за коефіцієнтом Сортіно та прибутку/збитку за коефіцієнтом Омега. Оптимізація аналізує ймовірність досягнення цільового прибутку за допомогою моделювання Монте-Карло. Результати оптимізації портфоліо відображаються з ваговими діаграмами та розподілом доходів, а також із необхідними діями щодо придбання та ліквідації. Процес оптимізації зберігає можливі портфелі на межі ефективності. Основні профілі для мінімального та максимального прибутку, ризику та коефіцієнтів можуть бути згодом завантажені для аналізу. Технічний аналіз надається за допомогою перевіреної загальної прибутковості від сигнальної торгівлі та автоматичної оптимізації констант технічного періоду для кожної інвестиції або всього портфеля, що призводить до найвищої перевіреної прибутковості. Індикатори технічного аналізу з детальними графіками та аналізом зворотного тестування включають просту ковзну середню (SMA), швидкість зміни (ROC), ковзну середню конвергенцію/розбіжність (MACD), індекс відносної сили (RSI) і смуги Боллінджера. Шаблон сумісний із Excel 97-2013 для Windows і Excel 2011 або 2004 для Mac як міжплатформне рішення для оптимізації портфоліо.