Allocation for iPhone

Опис

Розподіл — це потужний інструмент аналізу портфеля середньої дисперсії, який використовує процедуру оптимізації роя частинок для визначення оптимального розподілу портфеля на основі вашої особистої схильності до ризику.

Розподіл надає 10 різних індексів, які можна вибрати для представлення свого портфеля. Індекси представляють такі класи інвестиційних активів:

S&P 500 -> Велика ринкова капіталізація американських акцій

Зростання S&P 500 -> Велика ринкова капіталізація Зростання акцій США

S&P 500 Value -> Велика ринкова капіталізація цінних паперів США

Russell 2000 -> Мала ринкова капіталізація американських акцій

Russell 2000 Growth -> Small Market Capitalization U.S. Growth Stocks

Russell 2000 Value -> Small Market Capitalization U.S. Value Stocks

MSCI EAFE -> Не в США Акції розвинених ринків

Barclays US Agg Bond -> Ринок облігацій інвестиційного рівня

FTSE Nareit Усі REITs -> Ринок REITs (Інвестиційні трасти в нерухомість) на біржі США

Золото -> Ринкова ціна золота

Існує багато взаємних інвестиційних фондів і біржових фондів, які прагнуть імітувати ефективність кожного з цих десяти популярних індексів.

Особливості програми включають:

1. Річна прибутковість з 1980 року для 10 популярних індексів

2. Потужна процедура оптимізації рою частинок

3. Широкі параметри оптимізації для представлення вашого особистого профілю ризику

4. Екран результатів із результатами моделювання, вхідними даними та міткою часу

5. Можливість зберігати знімки екрана з повною роздільною здатністю результатів для використання в майбутньому

Розподіл працює так:

1. Виберіть до десяти різних індексів, які представляють цікаві класи активів.

2. Введіть безризикову ставку, торкнувшись її цифрового поля та використовуючи спливаючу клавіатуру.

3. Виберіть ціль оптимізації (максимальний прибуток, максимальний коефіцієнт Шарпа, мінімальний ризик або максимальна корисність).

4. Якщо вибрано Max Utility, ви також повинні встановити число Risk Aversion, перемістивши повзунок.

5. Якщо ви вибрали багато індексів, вам може знадобитися збільшити кількість Swarm Size та/або кількість ітерацій для оптимізації.

6. Натисніть кнопку оптимізації на екрані індексів, щоб виконати аналіз.

7. Натисніть кнопку плівки, щоб зберегти зображення результатів.

8. Оцініть програму, якщо вона вам подобається, щоб допомогти іншим відкрити для себе цей інструмент.

Примітки:

1. Дохідність 10-річних казначейських облігацій часто використовується для безризикової ставки, але ви повинні використовувати будь-яку відсоткову ставку, яка, на вашу думку, найкраще представляє її.

2. Коефіцієнт Шарпа представляє прибуток на одиницю ризику для портфеля та використовує для розрахунку безризикову ставку.

3. Коли ви оптимізуєтеся на основі максимальної корисності, показник уникнення ризику використовується як міра вашої відрази до ризику. Відхилення від ризику коливається від 0 до нескінченності. Уникнення ризику, що дорівнює 0, означає «нейтральність ризику» і дасть той самий результат, що й максимальна прибутковість. Показник «Уникнення ризику» 100 означає позицію «дуже ухилення від ризику» і буде приблизно таким же результатом, як мінімальний ризик. Налаштування ухилення від ризику в діапазоні від 0 до 100 можна використовувати для представлення вашої конкретної позиції ризику.

Я інженер, а не фінансист. Усе, що пов’язано з цією програмою, відображає мою власну думку та не повинно розглядатися як фінансова порада.

** Сподіваюся, ви завантажите Allocation і відкриєте його силу як інвестиційного інструменту **