NumXL 1.66.43927.1

NumXL — це потужна надбудова Microsoft Excel, яка забезпечує розширений економетричний аналіз і можливості керування даними. Розроблений спеціально для фінансового моделювання та аналізу часових рядів, NumXL дозволяє легко виконувати складні обчислення та генерувати точні прогнози лише кількома клацаннями миші.

За допомогою NumXL ви можете виконувати всю роботу з даними прямо в Excel, усуваючи потребу в додатковому програмному забезпеченні чи інструментах. Цей спрощений підхід дозволяє швидко й легко відстежувати та вносити зміни в дані, а також ділитися аналізом, моделюванням і результатами лише в одному файлі.

Однією з ключових переваг NumXL є інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Функції програмного забезпечення організовані за 11 категоріями, які охоплюють все, від описової статистики до спектрального аналізу. Це полегшує пошук інструментів, необхідних для виконання будь-якого завдання, незалежно від того, аналізуєте ви історичні дані чи прогнозуєте майбутні тенденції.

Давайте детальніше розглянемо деякі ключові функції, які пропонує NumXL:

Описова статистика: за допомогою інструментів гістограми NumXL, побудови графіка Q-Q і функції автокореляції ви можете швидко проаналізувати шаблони розподілу даних і виявити будь-які викиди чи аномалії.

Статистичні тести: у цій категорії доступні тести на середнє значення, стандартне відхилення, асимметрию/ексцесс, а також тест на нормальність, який перевіряє, чи походить вибірка з нормального розподілу; серійна кореляція (білий шум), ефект ARCH (авторегресійна умовна гетероскедастичність), стаціонарний тест, який перевіряє, чи середнє значення/дисперсія є сталими протягом періоду часу; Тест ADF на одиничний корінь, який перевіряє, чи існує одиничний корінь у часовому ряді.

Трансформація: трансформація BoxCox допомагає трансформувати ненормальні розподіли в нормальні; оператор різниці допомагає видалити компонент тренда з часового ряду; інтегральні оператори допомагають обчислити кумулятивну суму/різницю/середнє значення тощо.

Згладжування: зважене ковзне середнє згладжує коливання в часових рядах, надаючи більше ваги останнім спостереженням, ніж старішим; експоненціальне згладжування надає більше ваги останнім спостереженням, але також враховує минулі помилки під час обчислення прогнозних значень; згладжування трендів видаляє циклічні компоненти з часових рядів, тому видимими залишаються лише довгострокові тренди

Аналіз ARMA: моделювання умовного середнього (ARMA/ARIMA/ARMAX) допомагає моделювати лінійні зв’язки між змінними на основі їхніх минулих значень, а також зовнішніх факторів, таких як економічні показники чи погодні умови. Модель AirLine використовується, коли в наборі даних присутні сезонні ефекти, тоді як підтримка U.S Census X-12-ARIMA забезпечує автоматизований процес вибору моделі ARIMA на основі статистичних критеріїв, таких як AIC/BIC тощо

Аналіз ARCH/GARCH: моделювання умовної волатильності/гетероскедатичності (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) допомагає моделювати, як дисперсія змінюється з часом залежно від минулих значень залишків/помилок

Комбіновані моделі: діагностика логарифмічної правдоподібності/AIC допомагає оцінити відповідність моделей фактичним точкам даних/діагностика залишків визначає викиди/аномалії/шаблони в межах перевірки обмежень параметрів залишків забезпечує стабільність/збіжність/справедливість різних налаштувань параметрів прогноз генерує майбутнє прогнози на основі обраних моделей

Факторний аналіз – узагальнена лінійна модель – допомагає визначити основні фактори, що спричиняють спостережувану варіацію в наборі даних, використовуючи методи регресії

Дата/Календар — обчислення будніх/святкових днів допомагають налаштувати календарні ефекти, такі як вихідні/державні свята тощо, під час аналізу фінансових ринків/наборів даних часових рядів Утиліти — інтерполяція/статистичні функції забезпечують додаткову функціональність, окрім основних економетричних методів Спектральний аналіз — Дискретне перетворення Фур’є дозволяє декомпозицію сигналу на частотні компоненти, щоб можна було легко ідентифікувати періодичності/цикли

Загалом NumXL пропонує вражаючий набір функцій, розроблених спеціально для фінансових професіоналів, яким потрібні можливості точного прогнозування в поєднанні з потужними інструментами економетричного аналізу. Незалежно від того, чи працюєте ви з історичними даними фінансового ринку чи намагаєтесь передбачити майбутні тенденції на основі економічних показників, таких як темпи зростання ВВП або рівні інфляції, NumXl охопить усе!